EMA比SMA信号更准
理解了 MA、EMA 的含义后，就可以理解其用途了，简单的说，当要比较数值与均价的关系时，用 MA 就可以了，而要比较均价的趋势快慢时，用 EMA 更稳定；有时，在均价值不重要时，也用 EMA 来平滑和美观曲线。
EMA 指数移动平均
EMA 含义
EMA即指数平均数指标（ Exponential Moving Average， EXPMA或EMA），也是一种趋向类指标。其构造原理是：对收盘价进行加权算术平均，用于判断价格未来走势的变动趋势。与MACD指标、DMA指标相比，EMA指标由于其计算公式中着重考虑了当天价格（当期）行情的权重，决定了其作为一类趋势分析指标，在使用中克服了MACD指标对于价格走势的滞后性缺陷，同时，也在一定程度上消除了DMA指标在某些时候对于价格走势所产生的信号提前性，是一个非常有效的分析指标。
EMA 定义式
由于x1 之前没有数据，我们补充定义 x0 = x-1 = x-2 = 。。。 = x1。 这样自然给出 EMAN（x1） EMA比SMA信号更准 EMA比SMA信号更准 = x1。从定义式可以看出 EMA 加权平均的特性。在 EMA 指标中，每天价格的权重系数以指数等比形式缩小。时间越靠近当今时刻，它的权重越大。说明 EMA 函数对近期的价格加强了权重比，更能及时反映近期价格波动情况。所以 EMA 比 MA 更具参考价值。
EMA 递推式
EMA 二重 EMA 公式
从上式可以看出二重 EMA 满足交换律，即 EMAM[EMAN（xn）] = EMAN[EMAM（xn）]。 如果周期 M = N 相同，则分子分母同时为 EMA比SMA信号更准 0 变为不定式，可以用洛必达法则求极限。当 M ≠ N 时，公式的证明过程略去。主要用到定义式，将左边写成一个二重级数，换元后用等比级数求和，再对剩下结果进行整理即可得到。也可以根据递推式，用数学归纳法证明。
EMA 在 MACD 中的应用
注意到三个系数之和为零，故 MACD 可以看作是比较不同周期的 EMA 得出的股票涨跌趋势，也可以理解为股价的 “速度”。当 MACD 由负增到零称作 “金叉”，表示股价越过了最小值，即将迎来涨势；当 MACD 由正减到零称作 “死叉”，表示股价越过了最大值，即将迎来跌势。
MA、EMA、SMA、DMA、TMA、WMA6种均值算法含义
EMA(X,N)指数平滑移动平均
求X的N日指数平滑移动平均，它真正的公式表达是：当日指数平均值=平滑系数*（当日指数值-昨日指数平均值）+昨日指数平均值；平滑系数=2/（周期单位+1）；由以上公式推导开，得到：EMA(C,N)=2*C/(N+1)+(N-1)/(N+1)*昨天的指数收盘平均值；
算法是：若Y=EMA(X，N)，则Y=［2*X+(N-1)*Y’］/(N+1)，其中Y’表示上一周期的Y值 (要小一个周期单位，比如要算从9月1日到912日的EMA(X0, 12)，这里的Y'就是EMA(X1, 11), 在计算Y'时的Y''就是EMA(X2, 10，以此类推)) 。
EMA引用函数在计算机上使用递归算法很容易实现，但不容易理解。例举分析说明EMA函数。
从以上的例举分析中，我们可以看到时间周期越近的X值它的权重越大，说明EMA函数对近期的X值加强了权重比，更能及时反映近期X值的波动情况。 所以EMA比Ma更具参考价值，而ema 也不容易出现死叉和金叉，所以一旦出现要立即作出反映！对周线处理，ema就更加稳定了。
SMA(C,N,M)移动平均
理解了MA和EMA的含义和用途后，后面几个函数就好理解了；因为EMA的平滑系数是定的，=2/（周期+1）；如果要改变平滑系数咋办？这就用到了 SMA，与EMA的区别就是增加了权重参数M，也就是用M代替EMA平滑系数中的2,这样我们可以根据需要调整当日数值在均价中的权重=M/N。(要求N>M）
DMA(C,A)动态移动平均
注意，权重系数在EMA与SMA中都是用数值与周期计算出来的小数，假设有一个小数可以直接代表权重，如何办？这就有了DMA，DMA(C,A) 中A为权重值，公式如下：X=DMA(C,A)=A*X+(1-A)*X'(A小于1），可以发现，DMA与SMA原理是一至的，只是用一个小数直接代替了M/N，而在实用中，这个小数最有价值的就是换手率=V/CAPITAL;EMA比SMA信号更准 DMA(C,V /CAPITAL)的直接含义是用换手率作为权重系数，利用当日收盘价在均价中的比重计算均价，直观理解就是换手率越大，当日收盘价在均价中的作用越大！
TMA(X,N,M)递归移动平均
用法:tma(x,n,m),求x的递归移动平均，n、m为权重。算法:若y=tma(x,n,m) 则 y=(n*y'+m*x), 其中y'表示上一周期y值。初值为m*x。
例如:tma(close,0.9,0.1)表示求x的递归移动平均
WMA(X,A)加权移动平均
用法:wma(x,a),求x的加权移动平均。算法:若y=wma(x,EMA比SMA信号更准 a)，则y=(n*x0+(n-1)*x1+(n- 2)*x2)+. +1*xn)/(n+(n-1)+(n-2)+. +1)x0表示本周期值，x1表示上一周期值。
移动平均线SMA/EMA/SMMA/LWMA
章志强 于 2016-12-23 15:37:10 发布 17308 收藏 9
简单移动平均线 (SMA)：Simple Moving Average
指数移动平均线 (EMA)：Exponential MA
通畅移动平均线 (SMMA)：Smoothed MA
线性权数移动平均线 (LWMA)：Linear Weighted MA
简单移动平均线 (SMA)
指数移动平均线 (EMA)
注释:
CLOSE(i) — 当前时段收市价格;
EMA(i-1) — 上一收市时段移动平均线;
P — 使用价格数值的百分比.
通畅移动平均线 (SMMA)
注释:
SUM1 — N个时间段收市价格的总值
SMMA1 —第一个柱形的通畅移动平均线
SMMA(i) — 当前柱形的通畅移动平均线（除了第一个以外）
CLOSE(i) — 当前收市价格
N — 通畅时段
线性权数移动平均线(LWMA)
注释:
SUM(i, N) — 权数系数的总合，即1+2+. +N。
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pandas: pandas.DataFrame.rolling pandas.DataFrame.ewm pandas.DataFrame.mean 其中rolling可以指定窗口类型win_type,比如boxcar, boxcar, triang, blackman, hanning, bartlett 以hanning window为例，其窗口形状为钟型，曲线函数为： .
资源分类：Python库 所属语言：Python 资源全名：pyzmq-19.0.2-cp38-cp38-win32.whl 资源来源：官方 安装方法：https:EMA比SMA信号更准 //lanzao.blog.csdn.net/article/details/101784059
03-18 1062
10-07 4353
一直对EMA的理解都比较模糊，总是不能完全把握，因此，凡是牵涉到EMA的公式都搞不清其内在的数学模型是什么。刚好看到个文章，觉得写的很好。 参考内容：https://www.codeleading.EMA比SMA信号更准 EMA比SMA信号更准 com/article/9441142281/ EMA 公式：EMAtoday=α * Pricetoday + ( 1 - α ) * EMAyesterday; 其中，α为平滑指数，一般取作2/(N+1) 推导公式：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)Y’]/(N+1) 下面是对于公式的拆解，分别解出当N=
01-26 3万+
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1. 参数说明 r：K线数据，字典或者数组 days：指标长度 EMA比SMA信号更准 name：使用哪一个字段，填’Close’即可，如果不填则代表r是数组而不是字典 变量r 字典结构图如下： < < 'Time': 0, 'Close': 0, 'Open': 0, 'High': 0, 'Low': 0, 'Volume': 0, >> 2. ATR 真实波动幅度 （需配合下面的指标） def A
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MA是移动平均线（Moving Average）的缩写，是一种简单的技术分析工具，通过创建一个不断更新的平均价格来分析股票价格趋势，或者用来确定其支撑和阻力水平。这是一种滞后指标，因为它基于过去的价格来分析。移动平均线的时间越长，滞后就越大；时间周期越短，则对价格变化的敏感性越高。 投资者可以根据自己的交易目标，选择不同时间段的不同长度来计算移动平均线。短期移动平均线通常用于短期交易，而长期移动平均线更适合长期投资
根据简乐尚博的统计及预测，2021年全球苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物（SMMA）市场销售额达到了5.2亿美元，预计2028年将达到8亿美元，年复合增长率（CAGR）为6.3%（2022-2028）。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2021年市场规模为 百万美元，约占全球的 %，预计2028年将达到 百万美元，届时全球占比将达到 %。 全球苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物（SMMA）主要厂商有Denka、Chi Mei、INEOS Styrolution、LG Chem等。全球前四大厂商共占有超过90%的市场份额。目前亚太是苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物（SMMA）全球最大的市场，占有超过40%的份额。 本报告研究全球与中国市场苯乙烯二甲基丙烯酸甲酯共聚物（SMMA）的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2017至2021年，预测数据为2022至2028年。
【机器学习】Moving Averages 滑动平均的原理和直观感知
Sengo_1993 于 2018-05-31 09:55:56 发布 10488 收藏 EMA比SMA信号更准 34
百度滑动平均的原理出来的都是什么乱七八糟的? 谷歌英文Moving Average一下子就看懂了。于是准备写下来。
本文将介绍Simple moving average EMA比SMA信号更准 和 Exponential Moving Average.
滑动平均是用来衡量当前趋势的方向。每种类型的滑动平均（MA）都是一个通过 计算过去数据的平均值 得到的数学结果。经常用于金融领域的预测，一旦计算出一个平均值结果，就会绘制成图标，以便交易员能够查看平滑的数据，而不是聚焦于所有金融市场固有的每日价格波动。
Simple moving EMA比SMA信号更准 average (SMA):
“滑动”指什么：
也许你想知道为什么技术交易者称这个工具为“移动”平均值，而不仅仅是一个普通的平均值或平均值？答案是，当新值可用时，必须从集合中删除最老的数据点，并且必须引入新的数据点来替换它们。因此，数据集不断“移动”。这种计算方法确保只对当前信息进行核算。如下图，一旦将新的值5添加到集合中，红色框(代表过去的10个数据点)将向右移动，最后一个值15将从计算中删除。因为相对较小的值5取代了高值15，所以您可能会看到数据集的平均值会减少，在这种情况下，它会从11减少到10。 (For more, see: How is a simple moving average calculated?)
在图表上，移动平均线是什么样子的：
一旦MA的值被计算出来，它们就被绘制到一个图表上，然后连接起来创建一条移动平均线。这些曲线在技术交易者的图表中很常见，但是它们的使用方式可能会有很大的不同(稍后会有更多的介绍)。如下图中，通过调整计算中使用的时间段数，可以向任何图表中添加多个移动平均值。这些弯曲的线条一开始可能会让人分心或困惑，但随着时间的推移，你会逐渐习惯它们。红线只是过去50天的平均价格，而蓝线是过去100天的平均价格。 (For more, see: Simple Moving Averages Make Trends Stand Out)
简单的移动平均线在交易者中非常受欢迎，但与所有技术指标一样，它也受到了批评。许多人认为SMA的有用性是有限的，因为数据序列中的每一个点都有相同的权重，而不管它在序列中发生在哪里。批评人士认为，最近的数据比旧的数据更重要，对最终结果的影响应该更大。作为对这一批评的回应，交易员开始对最近的数据给予更高的重视，这些数据导致加权平均数的人气上升，其中最受欢迎的是指数移动平均(EMA)。 (For further reading, see Basics Of Weighted Moving Averages and What's the difference between an SMA and an EMA? )