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怎么在外汇短线交易中赚钱

外汇EA交易都有哪些策略?


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干货满满:从量化的角度做外汇交易

投行的代表有Morgan Stanly、高盛、BNP、法兴银行等等,自营交易商的代表是Citadel,KCG等等;Citadel城堡基金分成两个部门,一个是自营、做市部门Citadel Security,一个是资产管理部门 Citadel AssetManagement,这两个部门是完全不同的:外汇做市的部门是Citadel Security,Citadel Asset Management会采用一些宏观量化、CTA的策略来进行外汇交易。

第三个就是有十年历史的Multi Charts,前身是Trade Station的开发团队(将近30年历史),这一个老牌、经典的软件是1500美金的终生使用价格,但是每年会有更新,每次更新还有升级的费用。

Multi Charts的开发语言有两个,一个是Easy Language,一个是C#。C#在上文已经阐述过了,而Easy Language被誉为量化交易业内的奇迹,可以让开发者用近似于英语的语言来描述自己的交易逻辑。

提到机构用户,我要提到之前在网上看到,一些外汇交易商推广的时候说自己的MT4很多对冲基金都在用、银行间都有使用,以我个人的认知而言这是很扯的,的确银行的外汇零售部门提供MT4给自己的客户使用,但是机构与银行的内部的自营部门(Prop Trading Department)是肯定不会用的,这个是产品架构造成的缺陷。

IB自身是没有提供量化交易平台的,TWS(Trade Work Station)本身很强大,IB API也是通过TWS实现的,但是并没有自动化量化交易策略的支持。很多公司开发了特别的接口去支持IB的API接口,比如上述提到的Algo Trader,VN.PY等等。

第二家比较合适的公司是Oanda,从加拿大起家的公司后面把总部搬到了美国,他们在业内很特别,其实是一家外汇服务商,业务分为三条线,第一个部分是现汇兑换(Deliverable FX )业务,一个比银行的成本低的兑汇业务;第二个部分是为跨国企业提供外汇对冲的咨询服务,提供定价策略等等;最后一个部分才是OANDA的外汇交易部分,就是外汇杠杆保证金交易业务。

Oanda也是一个业内技术革新比较积极的公司,他们提供了自己的Web Rest API,基于HTTP协议的,几乎所有的支持HTTP发起的编程语言都支持他们的API,但是性能上有所牺牲。

第四家外汇经纪商,更多的应该说他们类似外汇交易所的机构,也就是LMAX。他们拿的是英国正规的MTF牌照,类似于美国的Dark Pool暗池的场外交易所。他们跟IB的IB Pro一样用的是MTF模式,上文已经介绍过了,所以受到了很多对冲基金的青睐,同时他们下设了两个其他业务。

第一块是他们的MTF类交易所业务,也是管的最严的,第二块是他们的银行间接入服务,也是比较正规。LMAX第三块,也就是国内接触最多的,但是面对散户的LMAX Professional,这一块相对没有那么正规,跟其他普通外汇经纪商类似了,但是这不说他们其他两块LMAX Inter Bank与LMAX Prime不够好,后面两者在英国还是有很多大型金融机构使用的。

最后一个就是ICM CAPITAL,是一家FCA持牌的英国经纪商,他们量化方面提供一个叫做ICM DIRECT专业客户服务体系,包括FIX API借口,为专业机构提供服务,内容有托管,融资等方面的服务。

经纪商这一块讲完了,我来分享一下我参与外汇的量化的过去经历,是时间比较久远、学生时代的故事,先说在IG,现在叫Digital 100,当年叫IG Index的做二元期权的经历。

大家应该都听说过二元期权是什么,也即是Binary Option,也叫作Digital Option,二元期权是一种盈利或全亏(asset or nothing)期权,交易者投入一定的金额博弈市场的价格,可以看多也可以看空,如果在约定期间后的市场价格符合交易者的判断,交易者可以得到70%-85%(取决于二元期权交易商或者期权合约内容)的收益;如果不符合交易者的判断,那么交易者将会亏损85%-100%。本质上是一个赔率1赔不到1的一个游戏,但是特点是时间非常短,可以赌一天、五个小时、甚至一个小时之后的情况。

为什么要用模特卡罗呢?这是因为未来的行情是很难预测的,我们只能根据概率、未来回报率和回报率波动来假设,模拟出不同的路径,然后把这些路径算上自己的路径概率和收益情况,再得到自己的预测价格,就算用计算机去跑这种数学预测方法也是非常慢的。IG只能用近似法去定价,这种方法是有很大缺陷的,我们交易者就可以建立一个叫做conditional volatility pricing module的模型。

第二个经历是我个人的经验,用EXCEL做自动化交易。对IB熟悉的话知道他们有两个API可以用来用EXCEL实现的量化交易,一个是EXCEL VBA,一个是EXCEL COM接口,通过EXCEL来实现自动下单、自动撤单这样比较简答的策略,这是我大学有基金工作经验的授课教授传授给我的。

当年社区交易就很火,一般都是MT4/5软件的,简单来说就是跟单啦,当时有mirror trading,Zulu trade等等,在这些社区上投顾(晒单的人)给出一个买卖信号,通过社区交易平台把这个买卖信号传给订阅者,我的账户在根据这个信号去进行交易。

外汇EA交易都有哪些策略?

外匯保證金商品介紹 一般人常聽到的「外匯交易」通常是在銀行要進行換匯的時候, 不管你是在臨櫃或是網路銀行換匯,那都是屬於「現貨交易」, 就是你擁有某一個國家的貨幣,並用它來去兌換另外一個國家的貨幣。 外匯保證金交易則是沒有去買進或賣出現貨的貨幣, 而是類似指數期貨去追蹤大盤的指數一樣的概念 只是單純的針對…

FX外匯EA程式交易

國內交易商MT5更新後無法連上mql5官網的解決方法

安裝MT5後無法連上MQL5網站 台灣國內的外匯保證金MT5軟體,從2022年5月開始, 因為金管會規定,封鎖掉連上 Metatrader官網 (https://www.mql5.com) 的功能, 所以當你電腦如果安裝著國內的任何一家交易商的MT5軟體, 就沒辦法打開 mql5 的網站。 要連去mql5網站時瀏覽器就…

金融與經濟學

美聯儲(FED)的運作機制與FOMC貨幣政策

美聯儲背景簡介 外汇EA交易都有哪些策略? 美聯儲的職能 美聯儲全名為「美國聯邦儲備系統」,Federal Reserve System,英文簡稱為「FED」。 簡單來說是美國的中央銀行,但它不只是一間銀行,而是一個體系。 美聯儲主要職能在於監測市場的經濟成長,並透過制定與行使貨幣政策穩定市場經濟。 也就是關心GDP與通貨膨脹兩者之間的比例。 經…

外匯EA策略績效解析

2021年艾比的外匯EA績效如何呢? 這一年行情發生什麼改變嗎?!

又過了一年,到了要回顧一下去年的時候了 2021年整體感覺比較辛苦,但艾比整體感覺也更懶惰(哈哈哈 沒有花太多時間在寫新EA上面,因為有時候會發現:「多做反而多錯」這樣的情況 具體是怎樣呢? 我們一起往下來看看吧 想看去年寫的2020年EA績效回顧的可以看這篇: 艾比2020年的外匯EA交易績效解析,還是…

外匯交易新手入門

外匯保證金(FX)與價差合約(CFD)交易是什麼? 多少錢才可以操作?外汇EA交易都有哪些策略?

價差合約(CFD)是一個大類,就是泛指「槓桿保證金交易」, 客戶只要付出一小部份的錢當作保證金,就可以參與交易商提供的交易標的買賣操作。 所以外匯保證金其實就也是隸屬於價差合約(CFD)當中的一種商品。 只是我們習慣把交易商提供的貨幣兌商品(交易匯率漲跌)單獨稱呼為「外匯保證金」, 而其他的商品,像是:股…

外匯交易新手入門

外匯保證金的交易成本有哪些? 點差、庫存費(隔夜利息)、滑價

外匯保證金交易的主要成本有兩種: 1. 點差(買賣價差) 2. 庫存費(隔夜利息) 點差是你只要有下單,每一張單都會有點差成本。 而庫存費是你如果交易單有放過夜時會被額外收取的利息,不過庫存費不一定是被扣錢,你是有可能額外得到錢的。 另外還可能會有滑價,滑價不一定會發生,但發生了就是一個成本, 滑價也不一…

外匯交易新手入門

外匯保證金槓桿與預付款比例,如何控制風險不爆倉?

外匯保證金類似期貨,都是有槓桿的合約型交易。 這部分與股票的現貨交易概念不同, 一般股票買入時是沒有使用槓桿的, 也就是一張股票多少錢,你就是用多少錢去購買, 如果股價跌了,只要在沒下市之前,你都是可以一直持有的, 只要你不賣出(平倉),都不會變成真實的虧損。 而槓桿交易在下單時可以用比較小的資金,就能交…

外匯新手相關

外匯保證金合約規格與名詞解說

本篇為介紹MT4/MT5軟體上面商品的合約規格,與外匯保證金交易常見的名詞解說。 合約規格 在MT4/MT5軟體商品欄中的某個商品上點滑鼠右鍵>點選「規格」, 就可以把該商品的合約規格叫出來。 以上圖歐元兌美元(EURUSD)做舉例: 小數位:商品報價的小數點位數。 合約數量:交易1手…

FX外匯EA程式交易

艾比2020年的外匯EA交易績效解析,還是要繼續用EA嗎?

18年底開始到19年跑了道瓊的EA投組(影片在YouTube頻道) 2020年想說來做一下MT4與MT5當中的主流產品,就是外匯貨幣兌+黃金 先來看一下每月盈虧 看起來只有兩個月是虧損的,5月與10月 其實2020年大概分為前半年很順(即使在吃DD的時候資金波動也都很小),後半年覺得很不順這樣XD 前半年用的投組是再前…

外汇市场常见的几种外汇EA介绍

2、剥头皮类
此类应该说是风险最小,盈利效率最高的EA了,它交易时间一般只有短短的几秒钟。但是它对平台点差和延迟的要求也极其之高,而且由于它异常优异的表现会吸引大批人在短时间内使用对,引起Broker的重视,以及一些其他原因,此类EA往往只能实现短时间内的暴利,无法长期稳定盈利。
3、趋势类
最常见也是最成熟的类型,趋势类。最为主流的EA类型,一般根据各种指标和策略来进行出入场操作。
4、震荡类
震荡型的EA,最重要的是对仓位的把控,所以一旦交易者重仓就变得很危险。
5、网格类
网络类的特征一般非常明显,就是单子很多,而且浮亏非常大,单子都是止盈出场,好处明显:资金曲线异常平滑,盈利非常平稳。但是缺点也极其明显:一个大趋势就能让你爆仓,几个月的盈利加本金能在几天之内消失殆尽。不过对于大资金来说,使用非常小的仓位,还是比较安全的,另外配合定期出金的策略,也算是一个风险较小的方式。
6、神经网络类
此类EA是近期刚刚发展起来的,所谓神经网络说白了就是模拟大脑的思考过程,并且对历史走势进行不断的学习。因此,此类EA是无法实质上的进行历史回测的,因为它已经把它学在“脑子”里了。此类EA是个新兴的品种,是否能够稳定盈利仍待观察。
7、综合类
其实很多EA都是综合类,有些EA虽然是趋势入场,却采用了及其激进的资金管理,放大了其爆仓风险。有些网格类EA采用了类Martingale的资金管理(马丁格尔法,类似于逆市加仓),放弃了市场中性的入场策略,反而采用一些指标来判断入场。

除了这些以外,还有一些其他的类型,像三角套汇型等等。

马丁策略

谈到EA,就离不开马丁,似乎马丁策略已经占据外汇程序化的主流。马丁策略是一种资金管理方式,它的基本原理基于金字塔式的加仓方式。在订单被套的时候,不断同方向间隔加仓,摊薄成本。只要行情回撤,就可以让被套的系列订单解套。
马丁受到程序化交易者的格外青睐,在于这么几点:

1、马丁策略的原理简单
只要死扛,资金量足够大,马丁在理论上不会爆仓。而市场行情总是在不同时间周期内来回切换摆动,一个回撤就可以解放所有的被套订单。
2、马丁在程序化上代码编写的难度要小
相对于其它策略,马丁策略的代码编写难度要小。在外汇EA编写人才缺乏的现状下,受到各方开发者的青睐。
3、好的马丁策略,对付震荡型行情可以通杀完胜
在可测算的震荡型行情里,马丁策略可以达到大小通吃的完美结果,这对于自动化交易者来说,极具魅力。
正因为马丁策略的阶段性完美表现,才让很多开发者趋之若鹜。但是马丁策略在很大程度上,牺牲了对于回撤的控制性要求,采取了死扛的做法,放任风险的快速放大。单边行情越大,加仓层级和仓位越大,回撤越大,从而让马丁策略走向爆仓的不可控边缘。

外汇EA交易都有哪些策略?

在使用EA时请注意: EA要求您的MT4平台24小时全天候运转,以保证持续的自动化交易,如果您不希望使用第三方VPS提供商, MT4平台内已经内置了VPS服务,您可以通过查看免费外汇VPS页面找到相关信息。

如何通过MT4直接获得EA程序?

通过MT4 Market标签,您可以获得已经认可并在价格上可以承受的EA程序.在这里, 您可以找到上千种已经通过认证的EA程序, 并通过您的MQL4账户直接对开发者进行付费。

为什么您应该在EuroCapital使用EA进行交易?

通过受到当地的完全监管, 我们的自动交易环境是绝对透明的. 请记住: 在使用EA时时没有任何限制的. 无论您使用怎样的交易策略。

如何在MT4上购买交易机器人?

在开始使用myFXBook进行自动交易之前, 您需要一个专门用于自动交易的MT4真实交易账户. 在EuroCapital开设真实交易账户是完全免费的.

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