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口袋期权交易提示

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往者不可谏来者犹可追 大跌之下的两个选股思路

资金流 向:两市成交额11261亿,放量大跌,早就准备好了,昨天的缩量就感觉不大妙了,这有点像海啸来临之前沙滩上海浪的退潮,今天的放量意味着许多资金撤出场外,接下来很大概率市场量能是不足万亿了。资金风格方面,不管是谁坑谁,指数破位大跌权重白马一定是很难看的,并且今天 宁德时代 的大跌正是许多机构上来就借利好砸盘导致的。而投机 游戏 这段时间也是极端的互掏口袋你死我活的剧本,今天的双杀是完全合情合理的。

板块热点:昨天说的,果然有点道理

昨天说了光伏 新能源 口袋期权交易提示 的上涨和之前的芯片 半导体 很像,这种集体性的反包是需要小心的,因为芯片 半导体 这波的崩塌过程实在是近在眼前,所以昨天提醒大家小心是回光返照,我个人是不看好的,不幸言中,嗯可以作为一个经验保存。今天的农业种业,没什么好多说的,大盘每次一大跌,农林牧渔就出来跳一跳,一点新意没有。

后市展望:1.也没什么大的外部利空消息,也不要全怪宁王和里面上来就利好兑现开始砸盘的机构们,纯粹是市场本身就弱,一直以来就很弱也不是一天两天的事情,而是这两个月都是如此,体现在方方面面,指数3280上不去一直紧绷着的弱势震荡, 题材 方面早就没主线了只有反复横跳的几个热点板块,而强势股方面的玩法也不是以前的连板玩法,早就变成了热点趋势庄股的玩法,为什么 主力 资金要这么玩呢,说白了还是因为市场没什么钱,没有增量的钱,市场量能也体现出这一点,昨天就说了虽然涨停有增多但感觉情绪是在退潮的,而到了最近更是演变为互相的卡位杀戮有你没我的极端状态,这等于是互掏口袋了这还怎么玩。以上这些特征我一直都在说,生态早已大变,我个人的感受也是行情艰难,这没什么不好意思承认的,毕竟五六月份的美 好时 光已经过去了。现在说这些也不是马后炮,而是可以作为经验来总结,你要相信A股的历史一直是在不断循环的,其它鼓励的话就不多说了。

市北区加快推进口袋公园建设 让市民推窗见绿出门入园

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收藏!一位期权散户的实用读书笔记:《震荡市场中的期权交易》,值得一看!

要点2:由于波动率增加会导致gamma曲线扁平化,因此如果你拥有价外期权的话,那么高波动率环境会产生一个更大的delta值。你按照模型做了对冲之后,如果波动率大幅降低,那么你将立刻裸露一个正的delta出来,如果波动率持续走高,并且是快速波动上升,那么买入这些delta是明智的决定。但是要记下来,这些额外的利润来自于随机的运气而非你的技能。因此选择对冲多少delta的行动,同时也表达了你对未来波动率的观点。

对高波动环境管理多头γ值的实际考量

1、有怀疑,冲一半。

3、把自己的头寸降低到可以完全关注的水平。如果你发现自己由于多头γ正在蚕食利润,那么就要考虑减少期权头寸。

对高波动环境下管理空头γ头寸的实际考量

阶段1:负Δ会变得越来越大,你的资金在快速缩水。

阶段2:经过几天的烦恼之后,你为了对冲不断增加的负Δ值,买入了标的资产(以很高的价格)。

阶段3:你一买入,股价就开始快速下跌,然而令人头痛的事情是,此时波动率还维持在高位(你在期权费上的亏损并没有补回来)。

阶段4:好吧,标的资产终于安静下来了,波动率回落,期权费总算降下来了,但是,尼玛你现在必须处理你在阶段2高位买入的股票(他们此时已经出现了很大的亏损)。

实际交易时需要考量的事

2、止损位。提前确定在哪里退出交易。但是当你在确定止损位时,平衡衰减的数量以及标的资产的波动率水平也十分重要。

4、做空短期ATM期权。在不同的波动率水平下持续操作负γ来得到各种不同的delta是一种微妙的平衡(delta收益和θ收益之间的权衡)。

在远期期权出现“波动率”时,近期期权就会出现“γ”。但是我们还有更多要补充的:

你拥有的时间越多,期权的γ通常就会越小,反之亦然。

价格意味着交换,而指标只是一种计算结果。因此有时候IV不符合“常理”也是正常的。

四、期权Vega的暗示

2、到期时间短的期权vega较低。因为长期来看,期权变成实值的概率更有可能为50%。

5、vega通常只能用其它期权来对冲。

注意vega的定义------假设波动率上升1%,你的期权“口袋期权交易提示 理论价值”会上升多少。注意,是理论!!现实情况是,vega代表了一种未知,而且似乎存在着一种力量使你几乎不可能量化vega的影响。

交易者在交易时容易犯过度简化的错误。希腊字母只是一套指标体系,他们并未代表市场的全部信息(也不可能代表全部信息)。希腊字母每次只关注一个变量。他们都假设“其它条件不变”,而事实上其它条件每时每刻都在变化。

交易波动率主要有两种方法

1、短期波动率交易者----寻找快速恢复到某种“常态”的波动率机会,但是由于市场的其它风险存在,这种策略往往较难成功。波动率方面你的判断是正确的,但是其他方面你看错了。

2、中长期方法,持有某些头寸。这种方法的困难在于随着时间的延长,你会面临delta风险和时间风险。Vega交易最大的挑战是监控价格风险以及决定如何处理他们。

低隐含波动率的环境倾向于在ATM上集中大部分的Vega。

越接近到期日,随着平价期权行权价的变化,你会发现期望出现的高θ值有可能会被γ或者Δ所抵消。任何short头寸,尤其是波动率上升的环境中到期的头寸------在γ方面都存在风险。

随着波动率的上升,θ本身也会上升,具体幅度取决于该期权相对于ATM的距离和到期时间。毕竟,期权到期时,只有内在价值。因此有些不专业的交易者会在波动率大幅上升之后做“止损”----买回一些价格非常高的期权。这有时候不是特别理智,因为θ本身也在上升。因此需要做一个痛苦的权衡----这里是否真的要止损。

要记住,θ只是一种估计,并且它是没有保证的,也就是说它不一定会实现。

明智交易决策的影响因素

1、时间范围----你的期权交易频率(长线、中线、日内?)

2、目标-----你的交易计划和意图是什么(why)

3、财务稳定性-----你的工作、收入、个人财务报表状况

4、个人心里风险容忍度-----你能够在持有多少头寸敞口的情况下安然入睡?

五、期权决策

1、界定自己的目标

4、进场前设定退出点

covered call策略需要注意的事实

2、不要指望你能够持续地选出既有大量期权费,又有稳定价格的股票。

3、covered call 并不像看起来那么简单,其复杂性主要在于下跌的风险只是减少了,但并没有消失;同时上涨的利润是封顶的。

高的隐含波动率意味着期权价格被高估,但也有可能是其它原因

隐含波动率并不是一种预测,当然也不是实际波动率的保证(否则就不会有covered call策略了)。高隐含波动率仅仅意味着由于察觉到了该股票的股价将会出现波动机会,期权交易者们愿意为此支付更高的期权费------仅仅是供求关系的反映。市场的隐含波动率只是对投资大众的贪婪和恐惧征收的投资税。

covered call策略隐含波动率考虑要点

covered call 策略

出售ITMcall是防止股票亏损的最佳策略。它本质上是一种防守策略。

在考虑covered call 策略时,如果股价大幅下跌,有时候什么也不做比向下滚转更好。

PUT策略的后续处理

对于OTM的put,虽然IV较高(以百分比来看,回报较高),但由于你要准备全额资金,因此你的ROE可能会低的出奇。而且你还放弃了潜在的上涨机会。该策略成功的关键在于了解其特有的缺点,并在恰当的市场环境中使用,但此种技术可能并非适用于每一个人。

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