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CCI 商品通道指标

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商品通道指標CCI. 如何利用Excel製作個股技術指標–商品通道指標(commodity channel index, CCI) (關鍵字:投資理財,股票技術分析,Excel,試算表,商品通道指標, commodity channel index, CCI,擺盪指標,順勢指標,典型價格,最高價,最低價,收盤價,歷史股價, K線圖,成交量,唐納德藍伯特,Donald R. Lambert)

投資理財筆記-股票技術分析(十四):商品通道指標 - CCI (commodity channel index) 是由 美國股市分析家 唐納德藍伯特 (Donald R. Lambert) 在 1980 年所提出的 擺盪指標 , 用來觀察其週期性的變化並測量個股股價與其平均統計價格的偏差值 , 所以又稱為 順勢指標 . 首先讓我們根據 CCI 的數學公式導入 Excel 試算表 :

TPt: 第 t 日的典型價格 , 公式如下 :

TMAnt: 第 t 日的典型價格 n 日平均線 , 公式如下 :

MDnt: 典型價格 TPt 與其 n 日平均線 TMAnt 離差絕對值的n日加總 , 公式如下 :

CCInt: 第 t 日的 n 日商品通道指標 , 公式如下 :

為了讓 CCI 指標能侷限在一定範圍內波動 , 唐納德特地除上 0.015 以便達到上述目的 . 另外 n 值通常取值為雙週 (10 日 ) 或整月 (24 日 ), 在下面的試算表 , 我們則取 24 日為例子 . 一般而言 , 我們會根據個股屬性 , 並觀察至少一年的 K 線圖 , 觀察 CCI 指標高過 100 及低於 -100 的行為 , 以及其在高點反轉而低點反彈之時機 , CCI 商品通道指标 定義出超買超賣區以作為進出股票的參考 . 最後為了方便讀者活用 CCI 指標 , 筆者仍然以聚陽為藍本 (template), 繼續製作了 Excel 格式的分析樣本供讀者參考 :

template14.xlsx

此樣本除了在 “ 歷史股價 ” 試算表中提供 CCI 的參考指標外 , 並在第二張試算表 ” 個股線圖 ” 中提供 K 線圖 , 典型價格線 , 典型價格 24 日均線 , 成交量及 CCI 趨勢線供讀者參考 . 如有遺誤還請不吝指正 . 謝謝 !CCI 商品通道指标

另外 , 筆者針對股票分析的各類指標 ( 移動平均線 ,RSI, 乖離率 ,KD 值 , 威廉指標 ,MACD,CDP 及布林通道等 ) 製作了 EXCEL 試算表供讀者參考使用 , 並進一步製作 K 線圖及其他技術指標線圖於同一圖表上 , 有興趣的讀者可參考 Ref.1.

廣泛使用的CCI指標

廣泛使用的CCI指標61961

CCI指標Commodity Channel Index也稱作般若指標、順勢指標等等,發明者是Donald Lambert於一九八○年代提出。CCI指標在台灣程式交易界普遍被使用,不只用在台指期,連開發海外期貨程式,也有很多台灣的程式交易開發者用到CCI指標。可能資料容易取得,績效也不錯的原因吧,所以被廣泛使用。 從英文原名Commodity Channel可知它有通道的概念,也就是有通道的上緣以及下緣。超過或逼近上下界線,就採取某些動作的概念。但是從先前布林通道與凱特勒通道的介紹可以知道,在美國投資市場開發出來的通道類指標,很容易形成當盤勢到達通道上下緣,表示超買或超賣,原始開發者建議執行的動作是反向,超買就做空,超賣就做多。總之,美國投資商品似乎容易在通道間前進,但台灣的投資商品常常不是這麼一回事,也就是要將使用方式做改變,才能適用在台灣的投資商品。以下就來看CCI指標的原理,以及我們用CCI策略開發的程式績效。若您不會寫程式也沒有關係,直接拿現成的來用即可。 CCI指標的公式計算如下: CCI(N根K棒)=(TP-MA)÷MD÷0.015 TP=(最高價+最低價+收盤價)÷3 MA=最近N根K棒收盤價的累計之和÷N MD=最近N根K棒(MA-收盤價)的累計之和÷N 0.015為參考係數,N為計算周期K棒數 由以上的計算公式,可以得到每根K棒的CCI值,這個CCI值可以介於負無限大到正無限大之間,如圖一,根據原始定義,CCI值在正負100之間時,是正常盤勢波動,繼續保持觀察即可,當CCI值在100以上表示盤勢已經超買了,超過200是過度超買,可以逢高做空。CCI值在-100以下,已經形成超賣了,低於-200是過度超賣,也就是要逢低做多。但是使用在台指期,不見得要依照這個定義,我們拿台指期二十年的歷史數據,回測出最佳的買賣點參數,以得到最大利益。 以下是以一口大台指計算,從一九九八年到現在的獲利績效,圖二是策略程式的詳細權益曲線,在二十年時間,獲利大致呈四十五度角持續向上。圖三是年週期報表,過去二十年中的每一年,即使今年還未結束,也都是正報酬,而且都超過六位數。所以不論遇到多頭、空頭、盤整的盤勢,這支程式都是保持相當的獲利能力。圖四是月報表,可看出賺錢的月份明顯比賠錢的月份多。圖五是總績效表,二四一個月總獲利大約六九○萬,平均一個月有二萬多獲利,可見CCI指標是個穩定獲利的策略,如果您有興趣,歡迎共同來驗證。

CCI 商品通道指标

gold21 发表于 2021-5-19 12:39

商品渠道指数(CCI)商品渠道指数(CCI)

商品渠道指数(CCI)
CCI衡量证券价格变动与平均价格变动之间的差异。较高的积极读数表明价格远高于其平均水平,这显示出实力。较低的负读数表明价格远低于其平均水平,这表明疲软。
商品通道指数(CCI)可用作重合指标或领先指标。作为一个巧合指标,高于100的飙升反映出强劲的价格走势,这可能标志着上升趋势的开始。跌破-100反映了价格走势疲软,这可能标志着下降趋势的开始。
share recommendations
作为领先指标,图表专家可以寻找可能预示均值反转的超买或超卖情况。同样,看涨和看跌背离可用于检测早期动量变化并预测趋势逆转。
新兴趋势
如上所述,大多数CCI移动发生在-100到+100之间。超出此范围的举动显示出异常的力量或弱点,可能预示着进一步的举动。将这些水平视为看涨或看跌的过滤器。从技术上讲,CCI在正面时倾向于多头,在负面时则倾向于空头。但是,使用简单的零线分频器可能会引起许多鞭打。尽管进入点的滞后性更大,但需要向+100以上移动以发出看涨信号,而向-100以下移动以进入看跌信号则将减少鞭打。
Stock Recommendations
下图显示了具有20天CCI的卡特彼勒(CAT)。在七个月内出现了四个趋势信号。显然,为期20天的CCI不适合长期发出信号。图表师应该使用每周或每月的图表。该股在1月11日达到峰值并下跌。 CCI在1月22日(8天后)跌至-100以下,表明开始进一步行动。同样,该股在2月8日触底,CCI在2月17日(6天后)升至+100以上,标志着涨势开始。 CCI不能准确把握最高点或最低点,但可以帮助滤除微不足道的波动并专注于更大的趋势。


6月CAT升至60以上时,CCI发出了看涨信号。一些交易者可能认为股票超买和奖励风险比在这些水平上是不利的。在看涨信号生效的情况下,重点将放在具有良好风险回报率的看涨设置上。请注意,该股票回撤了之前涨幅的62%左右,并在6月底形成了下跌标志。随后升至旗形趋势线上方提供了又一个看涨信号,CCI仍处于牛市模式。
gold signals
超买/超卖

商品通道指数(CCI)的超买或超卖定义不同。 ±100可能在交易范围内起作用,但在其他情况下则需要更极端的水平。 ±200很难达到,更能代表一个真正的极端。选择超买/超卖水平还取决于基础证券的波动性。指数ETF(例如SPY)的CCI范围通常会小于大多数股票(例如Google)的CCI范围。

CCI 商品通道指标

gold21 发表于 2021-5-19 12:39

商品渠道指数(CCI)商品渠道指数(CCI)

商品渠道指数(CCI)
CCI衡量证券价格变动与平均价格变动之间的差异。较高的积极读数表明价格远高于其平均水平,这显示出实力。较低的负读数表明价格远低于其平均水平,这表明疲软。
商品通道指数(CCI)可用作重合指标或领先指标。作为一个巧合指标,高于100的飙升反映出强劲的价格走势,这可能标志着上升趋势的开始。跌破-100反映了价格走势疲软,这可能标志着下降趋势的开始。
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作为领先指标,图表专家可以寻找可能预示均值反转的超买或超卖情况。同样,看涨和看跌背离可用于检测早期动量变化并预测趋势逆转。
新兴趋势
如上所述,大多数CCI移动发生在-100到+100之间。超出此范围的举动显示出异常的力量或弱点,可能预示着进一步的举动。将这些水平视为看涨或看跌的过滤器。从技术上讲,CCI在正面时倾向于多头,在负面时则倾向于空头。但是,使用简单的零线分频器可能会引起许多鞭打。尽管进入点的滞后性更大,但需要向+100以上移动以发出看涨信号,而向-100以下移动以进入看跌信号则将减少鞭打。
Stock Recommendations
下图显示了具有20天CCI的卡特彼勒(CAT)。在七个月内出现了四个趋势信号。显然,为期20天的CCI不适合长期发出信号。图表师应该使用每周或每月的图表。该股在1月11日达到峰值并下跌。 CCI在1月22日(8天后)跌至-100以下,表明开始进一步行动。同样,该股在2月8日触底,CCI在2月17日(6天后)升至+100以上,标志着涨势开始。 CCI不能准确把握最高点或最低点,但可以帮助滤除微不足道的波动并专注于更大的趋势。


6月CAT升至60以上时,CCI发出了看涨信号。一些交易者可能认为股票超买和奖励风险比在这些水平上是不利的。在看涨信号生效的情况下,重点将放在具有良好风险回报率的看涨设置上。请注意,该股票回撤了之前涨幅的62%左右,并在6月底形成了下跌标志。随后升至旗形趋势线上方提供了又一个看涨信号,CCI仍处于牛市模式。
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超买/超卖

商品通道指数(CCI)的超买或超卖定义不同。 ±100可能在交易范围内起作用,但在其他情况下则需要更极端的水平。 ±200很难达到,更能代表一个真正的极端。选择超买/超卖水平还取决于基础证券的波动性。指数ETF(例如SPY)的CCI范围通常会小于大多数股票(例如Google)的CCI范围。