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深度解析如何进行外汇套息

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2018年3月22日 3月19日,南非标准银行的中非银行和其全球市场团队在约翰内斯堡发布了“具有 颠覆传统外汇交易理念的”Shyft手机外汇交易应用。 标行客户下载 汇讯网为金融领域投资者及从业人员提供证券、外汇、数字货币、金融科技、二元 期权等行业深度 ThinkMarkets在南非推出为交易者提供100万美元资金保护. 原标题:FXTM收获FSB牌照进军南非外汇市场) FXTM首席执行官Olga Rybalkina对此评论道,这个最新的进展对FXTM又是一个关键的里程碑事件,与 我们拓展 2019年8月27日 外汇交易市场通常以七大主流直盘货币兑交易为主体,以全世界最发达且政府信用 较高的七大经济体为依托,形成一个较为稳定的全球化交易

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新华社上海11月18日电 来自中国外汇交易中心的数据显示,18日人民币对美元汇率中间价报6.5593,较前一交易日上涨169个基点。 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2020年11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元

南非标准银行首次发行银联卡 ---非洲最大商业银行南非标准银行(标行)12日首次面向本地持卡人发行银联卡,南非旅行者可在中国轻松使用标行银联卡,无须携带大量现金。 挑战外汇ea自动化交易10000天 套息交易是指买入高息货币而卖出低息货币,以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为。 套息交易也叫套利交易,核心是利用各货币的关联性之间的风险关系搞平衡。 交通银行(03328.hk) -0.040 (-0.957%) 沽空 $1.70千万; 比率 34.450% 公布,该行约翰内斯堡分行已收到当地监管机构准予开业的批覆,於当地时间今年11月20日在

南非兰特兑人民币汇率今日多少?10月26日南非兰特银行汇率牌价,周一南非兰特兑人民币汇率是多少?今日人民币对南非兰特汇率查询 10月26日

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艾普环球:解读外汇交易市场制胜关键 时间: 2020-10-30 09:10:50 来源: 互联网 网友评论 0 条 本文 来自艾普环球 ,中国投资者外汇贵金属交易首选平台。 Nov 13, 2020 · 伦敦金银市场协会(lbma)致信阿联酋等全球黄金主要贸易中心,如果未能在反洗钱和黄金来源方面达到监管标准,将会被加入黑名单,从而无法进入伦敦贵金属市场。 Nov 18, 2020 · 交易员和值得信任的经纪商交易是至关重要的,但不幸的是,诈骗行为在整个外汇行业都很常见。 为了帮助投资者选择一个值得信赖的交易所,我们创立了一个百分制信任分数体系,信任分越高越好,我们称之为信任分数。

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三货币类似,我先用美元换欧元,然后欧元换英镑呢?我偏不用美元直接换英镑咋样呢。那么例如报价:EUR/USD 1.0800,EUR/GPB 0.8700,我先用100美元换了92.6(100/1.800)欧元,再换成80.6(92.6 x 0.87)英镑。但是我再一看英镑美元直接报价:GBP/USD 1.2500,那么我用100美元直接换80(100/1.25)英镑,竟然比之前要少!那我肯定用第一种方法啊。这种方法就叫交叉盘套利。

但是放心,只要市场发现有这种机会,轮不到你出手,别人编好的程序马上就把套利机会给抚平了。我们可以看个真实的MetaTrader4上的报价,如果采用第一种方法(美元换欧元,再换英镑)来做套利,可以换到80.8086英镑。第二种方法(美元直接换英镑)直接换可以得到80.8218。说明套利空间已经被cover掉了,因为有点差的存在,这个就是交易成本(transaction cost)所带来的 无套利区间。

现在开始高难度扯淡时间。哥最近有了1美元闲钱,准备投资一下。1美元啊!我要认真做个投资决定, 到底是存在纽约呢,还是换成纽币呢 ?

要不先对比一下,存在美国一年后收益就是

那么换成纽币一年后就能拿到

,E^e是NZD/USD的汇率,倒数就是1美元所兑换的纽币(USD/NZD),但是万一纽币大幅贬值怎么办?我还是要用美元消费啊。那冥思苦想后,干脆用一个远期(用F表示)来锁住汇率就行了。然后比比谁高就做哪边不就行了么?

以上这个操作就叫做传说中的 Covered interest rate parity(抛补利率平价) ,我在看到这个懵逼的专业术语翻译后,着实不知道抛补是啥意思。反倒是英语的cover显得直接明了,换了纽币后你担心的风险不就是汇率贬值么,那么用一个衍生品把风险给cover上,那不就行啦? 至于那个抛到天上再补一下是怎么来的,我们就不探究了 。

那么反过来,如果你不用远期来锁利率,那么就把风险敞口留给市场来决定吧,这样就有了 Uncovered interest rate parity(无抛补利率平价) 深度解析如何进行外汇套息 。放在新西兰的钱一年后就变成

E^e 就是 未来的即期利率 (expected spot rate),记住,这是预期,不是现实,所以才有上标e!

在covered的情况下,我们能算出远期汇率来 。比如在新西兰的ANZ银行目前1年期定存为3.35%,在美国的Wells Fargo的1年期定存为1%。那么如果按照当前NZDUSD报价,那么远期NZDUSD约等于0.6777。

这样来看的话,这个UIP理论就清晰明确地给出了一个外汇走势的判断。 那么用我们贯穿整篇文章的例子来解释: 美国和新西兰之间的利差为-2.35%,那么新西兰(较高利率一方)会贬值值2.35%,按照上面看到的报价的bid来算就一年之后的spot rate就是0.6771,理论上就应该做空NZD/USD。

大家注意看我算出来的两个数字,第一个是covered情况下算出来的一年期远期(forward rate)0.6777,第二个uncovered下算出来预期即期汇率(future spot rate)是0.6771,非常接近,是巧合吗?

大家注意看我算出来的两个数字,第一个是covered情况下算出来的一年期远期(forward rate)0.6777,第二个uncovered下算出来预期即期汇率(future spot rate)是0.6771,非常接近,是巧合吗?

请注意我措辞,“理论上”,如果这个能实现的话,经济学教授都不会在学校教书了。但现实生活中,我们经常见到的都是利率高的一国,汇率也会升高,外汇交易一般也是按照这个大原则来的。 这个现象在宏观经济学里面一直是个谜,被叫做“the Fama puzzle”(法马之谜) 。经济学界有过很多篇文章来尝试解释为什么这个理论无法预测市场,我们这里都不去深究。

在traders看来,UIP不成立有个很大的原因就是carry trade的存在。 Carry trade是外汇交易里面经常被机构采用的一种交易方式,意思即使去借低利息的货币,再把低利息的货币换成高利息的来持有,以此来获得两种收益:1. 息差 2. 持有的货币升值。一般不对风险敞口进行cover,所以这其实就是一种uncovered interest arbitrage(无抛补套利)。但因为卖低息买高息会让高息一方的货币需求超过供给,所以能够打破理论。

还有个主要原因便是交易者的构成,大部分外汇交易产生于银行间,银行间的外汇交易主要就是做方向,跟个人炒外汇没有太大的区别,不会去大量做carry trade来赚息差(而且carry本身就起到反作用)。 但这个理论又是根据大家都想赚息差这个假设来建立的,但这并不是市场上大玩家的主要需求,所以理论在这里无法有效解释问题。

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