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外汇交易资金管理系统

期货交易策略


巴菲特在2012年的股东信中称赞这本书是“一本有关在资本分配方面十分杰出的公司首席执行官的好书”。

自律的交易者(珍藏版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2022

【美】马克·道格拉斯是交易行为动力公司的总裁,这家公司位于芝加哥,是一家培训公司。道格拉斯以前是一位成功的期货经纪人, 期货交易策略 情绪化是成功交易的敌人,哪怕只拥有一般的基本面和技术面知识,只要交易者能控制好自己的心理,他就会是赢家。 《自律的交易者》一书能帮助交易者学会应对市场状况和机会的关键行为。马克·道格拉斯是期货交易者,也是交易动力方面的老师,他总结了自己过去失败交易的经验,并找到了解决问题的方法。 道格拉斯讨论了他是如何发现在市场中交易者“能够自由地创造自己的结果”,而不受现代社会生活的种种约束。 本书能够提供系统的、有步骤的方法,让交易者学会累积财富的心理技术,帮助交易者不再害怕亏损,并能够掌握市场赢家的心态。 **部分 介绍
**章 我为什么要写这本书
第2章 为什么要采用新的思维方法
第二部分 从心理角度来看交易环境的本质
第3章 市场永远是对的
第4章 赚钱和亏钱的可能性都是无限的
第5章 价格永远在波动
第6章 市场是没有结构的环境
第7章 在市场环境中理由并不重要
第8章 成为成功交易者的三个步骤
第三部分 建立认识自己的框架
第9章 了解心理环境的本质
**0章 记忆、联想和信念是如何管理环境信息的
**1章 为什么要学会适应 期货交易策略

高频交易——当期货配对交易加入了止损

置顶 孤单又灿烂的Quant 于 2020-04-13 23:41:11 发布 1443 收藏 12

高频交易——当期货配对交易加入了止损

目前在配对交易的识别上比较有代表性的是根据二者的相关性来判断,也有根据标的之间协整性来进行选择的,在这里我们结合两种方式进行综合选取,即在相关性较高的合约对之中选取具有显著协整性关系的合约对,并设置一定的止损率进行投资策略的改进。

我们有38只期货合约的tick级快照数据,每只合约的数据如下:
期货交易策略
其中的数据时间戳为100纳秒数据,并且开始于0001年1月1日,因此在这里将其转化为现实数据,并转化为分钟数据:

最终的每个合约的分钟数据如下,基于此数据进行配对交易。

寻找配对标的

计算合约标的中国两两之间的相关性大小:

OK,合约太多看不清楚,我们选取部分结果展示如下,在这里不变透露合约名称,因此用合约id代表:
期货交易策略
在这里我们应该选取相关性较高的几对合约,选取阈值为0.7,即选取相关性大于0.7的合约对储存于变量pairs:


这里共有42对合约满足条件,进而判断合约对之间的协整性。

在进行协整性检验之前首先要验证数据是否为一阶单整的,即原始数据非平稳而一阶差分之后变为平稳的。我们以raw_clp列为检验原始数据是否为平稳的结果,diff_clp列为检验一阶差分之后的数据是否为平稳的结果,平稳为1,非平稳为0,显著性水平为0.01。可以看到数据满足一阶单整的条件,进而判断是否为协整的。

可以看到合约池中的合约都满足一阶单整的条件,可以进行协整性的判定。
最后选出了四对具有协整性(在显著性水平 α = 0.01 \alpha=0.01 α = 0 . 0 1 条件下)的合约,从中选取相关性较大的前三对(121408与43409, 681409和791409, 681409与851410)进行配对交易。

在这里插入图片描述

以681409与791409为例,做出二者中心化之后的价差,可以看到价差数据在0附近波动,我们设置一定的阈值,例如正负一个(或者两个标准差 σ σ σ )作为均值回复的区间进而在价差高于给定阈值时即价差值大于σ时做空高价格标的做多低价格标的,而价差值小于 − σ -σ − σ 时反向操作。
在实际的操作中不同的品种对应该设置不同的阈值。
下面进入策略构建环节strat_pair(id=0, sig=1.8, loss=0.05):
(具体代码有需要可以私信我:))
首先设置参数如下:
id:合约对的id,在这里我们选出了三个(0, 38, 39)
sig:为标准差的倍数,将其乘以标准差后作为上下界阈值,如果当前价差值在上界做空,反之做多。
loss:止损率,如果当前一笔交易的收益为负,并且其绝对值小于总收益的loss倍数,则平仓止损。
分别展示出三对合约的策略的参数以及对应的输出信息(在实际的测试当中当选取sig=1.8,loss=0.03时,发现在三对合约上都有较好的表现,因此本策略具有较强的鲁棒性)

Id=0时:strat_pair(id=0, sig=1.8, loss=0.03)

Id=38时:

Id=39时:

Invest or Die with nothing

The watchlist consists of two sections, the Focus list for my best trading ideas, and other stocks worth watching.
There are usually 2-5 stocks on the Focus list. A typical Focus stock is in a strong industry group, gapped up to historical high today, closed near the high of the day, and had highly important news.

How to trade

  • Opening range breakout.
  • Stock goes from negative to positive.
  • Stock breaks previous day's high

Day Trading

Day Trading

  • Made a 52 week high, historical high is even better.
  • Today's range was the largest in the previous 10 trading days. A gap up is even better.

Opening range breakout (ORB)

  • ORB occurs between 9:50am and 10:10am.
  • Low volume in the OR and 期货交易策略 high volume on the breakout.
  • OR 期货交易策略 is narrow and flat.

Swing Trading

Swing Trading

  • Made a 52 week high, historical high is even better.
  • Day 1's range was the largest in the previous 10 trading days. A gap up is even better.
  • The stock closed near its high of the day.
  • stock released news that had significant impact on future earnings.
  • Makes a new high, the first new high after consolidation.
  • Today's range must be larger than all the consolidation days.
  • Today's close must be 期货交易策略 near its high of the day.


In my main strategies, the stock is trading at a 52 week high, it has broken out again after 期货交易策略 at least an intraday consolidation on Day 1, The stock should be in a strong industry group and it just released positive news. I have 期货交易策略 both the technical and fundamental sides working for me in the immediate short term, and the path of least 期货交易策略 resistance after the ORB is likely to be up.

Monday, October 17, 2011

文件夹映射为一个盘符

从开始菜单打开运行,然后输入 subst X: c:\windows 这样,就会创建一个名为X的盘符,打开后的内容则是c:\windows内的。

删除这个映射
同样,打开运行,输入 subst X: /D 回车,即可将该映射盘符给删除

Monday, January 31, 2011

几个重要的哥们的投机理论

Wednesday, January 12, 2011

读书学习并提高交易技艺

3,然后扩大知识面,这是提高视野和宏观把握能力的关键,也是感悟最重要的哲学理念的关键。包括美联储实质和历史,金融泡沫史,华尔街内幕(一些有良心的人披露一些东西),社会运行和经济结构,政治、经济、货币(发行和政策)、金融秩序、军事等之间的关系,成功个人的自传,比如巴菲特,索罗斯,格林斯潘和其他成名立传的交易员的书。这些书加起来值得读的大概30本:
廖子光《金融战争——中国如何突破美元霸权》
迈克尔·赫德森《金融帝国:美国金融霸权的来源和基础》
威廉·恩道尔系列:《石油战争》、《粮食危机》、《金融海啸:一场新鸦片战争》、
《权力与金钱》等
Jim 期货交易策略 Rogers《Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip》和《Hot
Commodities: How Anyone Can Invest Profitably in the World's Best Market》
《赌博心理学》
Jack Trout《Marketing Warfare》
约翰·珀金斯《一个经济杀手的自白》
巴菲特传记《滚雪球》
史丹·温斯坦《称傲牛熊市的秘密》
马丁·舒华兹《交易冠军》
安迪·凯斯勒《华尔街的肉》
宋鸿兵《货币战争》
约翰内斯·格劳斯《投机者的智慧》

3,与人交流时,以前还特别喜欢跟别人谈交易是怎么回事,后来就干脆不提了。这时,深刻理解Livermore所说:以前还不厌其烦地解释交易如何怎样是一门艰难的专业艺术,后来,面对“我如何尽快能在市场上赚点钱”之类的问题,只会冷冷地回答“不知道”。而在一般人眼里,交易赚钱是如此Take For Granted,面对“给我推荐个股票吧”,你不施舍或指点一二,那就太不大方,太不够意思,太在乎钱,太冷酷,太自私,太虚伪了。你再诚实,再善良,一般人谁想又谁能与这样的人成为朋友?

到了这个阶段,交易的思考、感悟和凝结升华,连同人生的经验和思考,会Connecting
the dots把很多学科整合起来,比如历史学、心理学、社会学、经济学、金融等。世
界本来就是一个整体,是人人为地把它分割成各种学科去研究。

巴菲特:推荐给投资者的9本书(附下载链接)

宽客在线 于 2018-09-29 11:25:01 发布 8005 收藏 6

《The Intelligent Investor》(聪明的投资者),作者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)

聪明的投资者

《Security Analysis》(安全分析),作者本杰明·格雷厄姆

安全分析

《Common Stocks and Uncommon Profits》(怎样选择成长股),作者菲利普·费舍尔(Philip Fisher)

怎样选择成长股


虽然专门对创新公司进行投资的投资者菲利普·费舍尔对巴菲特的影响并不像格雷厄姆那么大,但巴菲特仍对他感到十分尊重。

《Stress Test: Reflections on Financial Crises》(压力测试:金融危机的回声),作者蒂姆·盖特纳(Tim Geithner)

压力测试:金融危机的回声


巴菲特说道,曾担任美国财政部长的盖特纳写的这本有关金融危机的书是任何经理人必读的一本书。

The Essays of Warren Buffett》(巴菲特致股东的信),作者沃伦·巴菲特

巴菲特致股东的信


如果你想要知道巴菲特的思考方式,那么最好的办法就是直接阅读他自己写的东西。

《Jack: Straight From The Gut》(杰克:发自肺腑的话),作者杰克·韦尔奇(Jack Welch)

杰克:发自肺腑的话


在2001年的股东信中,巴菲特对这本书大加褒扬,这是长期担任通用电气高管的杰克·韦尔奇的从商生涯回忆录。

《The Outsiders》(局外人),作者威廉·桑代克(William Thorndike)

局外人


巴菲特在2012年的股东信中称赞这本书是“一本有关在资本分配方面十分杰出的公司首席执行官的好书”。

《The Clash of the Cultures》(文化的冲突),作者约翰·博格尔(John Bogle)

文化的冲突

《Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street》(商业冒险:来自华尔街世界的12个经典故事),作者约翰·布鲁克斯(John Brooks)

商业冒险:来自华尔街世界的12个经典故事


在1991年,微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates)曾问道,巴菲特最喜欢的书是哪一本。作为回复,巴菲特将这本书送给了盖茨。

Experienced readers of Warren Buffett9;s letters to the shareholders of Berkshire Hathaway Inc. have gained an enormously valuable informal education. The letters distill in plain words all the basic principles of sound business practices. On selecting managers and investments, valuing businesses, and using financial information profitably, the writings are broad in scope, and long on wisdom.

07-16 2348

当本杰明·格雷厄姆三部分系列“美国企业是否值得存在下去?”发表在《福布斯》杂志上时,美国,实际上整个世界,已经经历了1 9 2 9年和1 9 3 0年惨重股市崩溃,正处在大萧条深渊中。尽管大萧条一直持续到这个年代后期,格雷厄姆文章投资者信号是,现在是安全地回到股市中去时候了。格雷厄姆指出,当时在纽约证券交易所挂牌公司中,超过3 0%公司股票价值低于其解散并清算出售

2020-2022年最全江苏省矢量数据路网含城市一、二、三、四级道路、铁路包括地铁、轻轨高速、省道、县道、乡道+百万个poi数据+省市县乡镇行政区划+30米dem数据+河流水系网+建筑轮廓大城市为主等shp数据 数据范围南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市 数据格式shp矢量 坐标系WGS-84 数据来源高德爬取 数据处理软件Arcgis/Qgis 数据时间范围2020-2022年间 下载数据后,有任何疑问可以随时私信我哦

06-17 1965

1、《聪明投资者The 期货交易策略 Intelligent InvestorBenjamin Graham。格雷厄姆专门为业余投资者所著,巴菲特称之为“有史以来最伟大投资著作”。 2,《怎样选择成长股》Common Stocks and Uncommon ProfitsPhilip Fisher 巴菲特称自己投资策略是“85%格雷厄姆和15%费舍尔”。